กลยุทธ์กำหนดเงินต่อรายการ

เกณฑ์ Kelly สำหรับไบนารี่ออปชั่น: สูตร อัตราจ่ายผลตอบแทน และข้อจำกัด

แนวคิดการกำหนดขนาดเพื่อทำความเข้าใจขีดจำกัดเงินเดิมพัน ไม่ใช่การรับประกันผลลัพธ์

การศึกษาเท่านั้น: เนื้อหากลยุทธ์ไม่ได้ให้คำสั่งซื้อขาย คำแนะนำทิศทางตลาด หรือกล่าวอ้างว่าจะทำกำไร ให้ทดสอบสมมติฐานในบัญชีทดลอง ตรวจสอบกติกาของโบรกเกอร์ และหยุดเมื่อเงื่อนไขของแผนไม่เป็นไปตามที่กำหนด

เกณฑ์ Kelly สำหรับไบนารี่ออปชั่น: สูตร การจ่ายเงิน และขีดจำกัดวิชวล

กรอบกำหนดเงินต่อรายการ

หลักการทำงานของกลยุทธ์

นี่คือแบบจำลองเศษส่วนของแบ๊งค์ตามอินพุตที่ไม่แน่นอน ไม่ใช่ความก้าวหน้าที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์หรือวิธีการทำนายทิศทางราคา

เคลลี่มีประโยชน์ในฐานะแนวคิดทางการศึกษาเพราะแสดงให้เห็นว่าขนาดเงินเดิมพันมีความอ่อนไหวต่อความได้เปรียบที่สันนิษฐานไว้เพียงใด ในไบนารี่ออปชั่น การประมาณการขอบมักจะไม่แน่นอนเกินไปสำหรับการปรับขนาดที่ก้าวร้าว

01

ขั้นตอนที่ 1

การกำหนดขนาดแบบ Kelly คำนวณสัดส่วนเงินเดิมพันจากความได้เปรียบและอัตราผลตอบแทนที่สมมติขึ้น สำหรับไบนารีออปชัน การประเมินความได้เปรียบมักเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุด

02

ขั้นตอนที่ 2

เมื่ออัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 95% อัตราชนะคุ้มทุนอยู่ที่ประมาณ 51.28% Kelly เต็ม ครึ่ง และหนึ่งในสี่ให้เงินเดิมพันต่างกันมาก และตัวอย่างขนาดเล็กอาจบิดเบือนทุกแบบ

03

ขั้นตอนที่ 3

ใช้ Kelly เป็นการคำนวณเพื่อเรียนรู้ว่าเงินเดิมพันไวต่อสมมติฐานที่ไม่แน่นอนเพียงใด ไม่ใช่หลักฐานว่ามีความได้เปรียบ

ตัวอย่างประกอบ

ใช้ตัวอย่างนี้เป็นเพียงแบบจำลองสำหรับวางแผน ไม่ใช่คำแนะนำทิศทางตลาด คำสั่งซื้อขาย หรือการกล่าวอ้างว่าจะทำกำไร

การจ่ายผลตอบแทน 95%อัตราการชนะคุ้มทุนประมาณ 51.28%

ขนาดชอบตัวอย่างเศษส่วนสำหรับการศึกษา

ความเสี่ยงด้านอินพุตปฏิบัติต่อขอบที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นศูนย์

การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีทดลอง

รายการตรวจสอบการทดสอบสาธิต

โบรกเกอร์ต้องแสดงการจ่ายเงินอย่างชัดเจนเนื่องจากการจ่ายเงินเป็นส่วนหนึ่งของคณิตศาสตร์คุ้มทุนและขนาด

ใช้บัญชีทดลองตรวจสอบลำดับเงินต่อรายการ อัตราจ่ายผลตอบแทน และวิธีเริ่มลำดับใหม่ ก่อนพิจารณาซื้อขายด้วยเงินจริง

01

คำนวณจุดคุ้มทุนก่อน

02

ข้อผิดพลาดอัตราการชนะการทดสอบความเครียด

03

ใช้การปรับขนาดเศษส่วนเป็นแบบจำลองการเรียนรู้เท่านั้น

ตัวอย่างจากการคำนวณ

ทำงานผ่านสมมติฐาน

อินพุต

การจ่ายเงินสุทธิ b = 0.80 และอัตราการชนะโดยประมาณ p = 0.58; q = 0.42

คณิตศาสตร์

เศษส่วนเคลลี่ f = (b × p - q) / b = (0.80 × 0.58 - 0.42) / 0.80

ผลลัพธ์

f = 0.055 หรือ 5.5%; ที่ p = 0.55 ผลลัพธ์จะกลายเป็นลบ

สิ่งนี้ไม่ได้พิสูจน์อะไร

ข้อผิดพลาดเล็กน้อยในอัตราการชนะโดยประมาณสามารถลบเงินเดิมพันที่แนะนำได้ทั้งหมด ขอบที่ไม่ได้รับการยืนยันควรถือว่าเป็นศูนย์

นี่คือตัวอย่างเลขคณิตหรือการสังเกตสมมุติ ไม่ใช่สัญญาณการค้า การอ้างสิทธิ์ด้านประสิทธิภาพ หรือคำแนะนำในการใช้วิธีการกับเงินจริง

โปรโตคอลการศึกษา

สิ่งที่ต้องสร้างแบบจำลองก่อนการทดสอบ

ขนาด Kelly มีความหมายเฉพาะเมื่อความน่าจะเป็นชนะและผลตอบแทนสุทธิถูกประมาณจากตัวอย่างที่เชื่อถือได้ การประมาณค่าแบบออปชันแบบทวิภาคีมีความเปราะบางเพราะการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในแต่ละค่าอินพุตอาจทำให้ส่วนที่แนะนำเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

01

บันทึก 1

ขนาดตัวอย่าง ช่วงวันที่ กฎ และผลตอบแทนที่สังเกตได้

02

บันทึก 2

อัตรา break-even เทียบกับอัตราการชนะที่ประมาณได้

03

บันทึก 3

ผลลัพธ์ Kelly เต็ม ครึ่ง และหนึ่งส่วนสี่ควบคู่กับขีดจำกัดเงินสดจริง

เมื่อใดควรปฏิเสธผลลัพธ์

การคำนวณไม่ถูกต้องเมื่อใช้การประมาณอัตราการชนะสั้น เลือกมา หรือยังไม่ได้ตรวจสอบสดเหมือนกับว่ามันคงที่

เก็บเวิร์กชีตให้อยู่ในโหมดสาธิตและถือว่าเป็นการทดสอบสมมติฐาน คณิตศาสตร์การจ่ายเงิน และเวิร์กโฟลว์ของแพลตฟอร์ม แทนที่จะเป็นสัญญาณหรือการอ้างสิทธิ์ด้านประสิทธิภาพ

เกณฑ์ชี้วัดการตรวจสอบ

วัดกระบวนการ ไม่ใช่เรื่องราว

ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการ และสามารถตรวจสอบเอนทิตีและโดเมนที่แน่นอนได้ก่อนการศึกษาสาธิต กำหนดการจ่ายเงินสุทธิ b ความน่าจะเป็นในการชนะที่สมมติไว้ p และผลการสูญเสียเต็มจำนวน -1 อย่างชัดเจน ค่าที่คาดหวังอย่างง่ายต่อหน่วยคือ b × p - (1 - p) และจุดคุ้มทุนคือ 1 / (1 + b)

01

ความไม่แน่นอนของอินพุต

รายงานอัตราการชนะโดยประมาณด้วยขนาดตัวอย่าง กฎการเลือก ช่วงการจ่ายเงิน และช่วงความเชื่อมั่นแทนที่จะเป็นการประมาณการหนึ่งจุด

02

อัตรากำไรขั้นต้นคุ้มทุน

เปรียบเทียบขอบเขตความน่าจะเป็นแบบอนุรักษ์นิยม ไม่ใช่แค่ค่าเฉลี่ยตัวอย่างด้วย 1 หารด้วย 1 บวกการจ่ายเงินสุทธิ

03

ความไว

ที่การจ่ายเงิน 80% การเปลี่ยนแปลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในความน่าจะเป็นในการชนะโดยประมาณจะขยับ Kelly เต็ม 2.25 เปอร์เซ็นต์

04

ความเครียด Drawdown

เปรียบเทียบเศษส่วนเต็ม ครึ่ง และไตรมาสสมมุติภายใต้คลัสเตอร์ขาดทุน และรักษาขีดจำกัดเงินสดแยกต่างหาก

วิธีการตีความแผ่นงาน

ด้วย p = 58% และ b = 80% เคลลี่เต็มคือ 5.5% แต่ตัวอย่าง 58 จาก 100 มีช่วงโดยประมาณกว้างซึ่งขอบเขตล่างต่ำกว่าจุดคุ้มทุน ถือว่าขอบเป็นศูนย์เมื่อขอบเขตอนุรักษ์นิยมไม่เคลียร์จุดคุ้มทุนหรือการสังเกตถูกเลือกขึ้นอยู่กับหรือยังไม่ได้รับการยืนยัน

ตัวอย่าง

เผยแพร่ตัวส่วนแบบเต็ม

รายงานการสังเกตที่วางแผนไว้ มีสิทธิ์ ข้าม ปฏิเสธ ยอมรับ ตกลง ขาดหายไป และยกเว้น ให้เหตุผลที่แก้ไขไว้ก่อนที่ผลลัพธ์จะทราบ

เวลาดำเนินการ

รักษาห่วงโซ่เหตุการณ์

ใช้เขตเวลาเดียวและเก็บเวลาในการส่ง การยอมรับ การอ้างอิงรายการ การหมดอายุ การชำระบัญชี และสกรีนช็อตเมื่อการศึกษาขึ้นอยู่กับการดำเนินการหรือระยะเวลา

เศรษฐศาสตร์

ใช้ผลการจ่ายเงินจริงและเงินสด

แสดงการกระจายการจ่ายเงิน การสูญเสียเต็มจำนวนหรือการคืนเงิน ค่าธรรมเนียม เส้นทางการเดิมพัน ความเสี่ยงสะสม และเส้นทางผลลัพธ์เดียวกันที่เงินเดิมพันคงที่

ความไม่แน่นอน

แยกคำอธิบายออกจากการตรวจสอบความถูกต้อง

รายงานข้อมูลที่ขาดหายไป การเปลี่ยนแปลงกฎ ค่ามัธยฐานและ P95 ที่วัดเวลา และช่วงความเชื่อมั่นสำหรับอัตรา ชุดสาธิตขนาดเล็กไม่ได้สร้างขอบหรือเกณฑ์กองทุนสด

ความต้องการของแพลตฟอร์ม

ฟีเจอร์โบรกเกอร์ที่กลยุทธ์นี้ต้องใช้

การคำนวณแบบ Kelly ต้องใช้อัตราจ่ายผลตอบแทนที่แสดงไว้อย่างชัดเจน ค่าประมาณความได้เปรียบในการเทรดที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ยังเป็นข้อมูลนำเข้าที่ไม่น่าเชื่อถือ

ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มแสดงสัญญาที่จำเป็น วันหมดอายุ การจ่ายเงิน การควบคุมคำสั่งซื้อ และประวัติบัญชีทดลองอย่างชัดเจนก่อนที่จะทดสอบวิธีการ

คู่มืออัตราจ่ายผลตอบแทน กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง อภิธานศัพท์

แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูลและสมมติฐาน

ข้อมูลอ้างอิงเหล่านี้สนับสนุนคำจำกัดความ คณิตศาสตร์การจ่ายเงิน ความไม่แน่นอน และบริบทของตลาด พวกเขาไม่ได้พิสูจน์ว่ากลยุทธ์นั้นทำกำไรได้

01

CFTC

แหล่งข้อมูลการฉ้อโกงไบนารี่ออปชั่น: แพลตฟอร์ม การชักชวน การลงทะเบียน และบริบทความเสี่ยงในการจ่ายเงิน แหล่งข้อมูลนี้ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของกลยุทธ์

โอเพ่นซอร์ส

02

Investor.gov

การฉ้อโกงไบนารี่ออปชั่น: การถอนเงิน ข้อมูลประจำตัว การจัดการซอฟต์แวร์ และคำเตือนการคืนสินค้า

โอเพ่นซอร์ส

03

NIST

ช่วงความเชื่อมั่นของสัดส่วนทวินามอธิบายว่าเหตุใดอัตราการชนะที่สังเกตได้เพียงเล็กน้อยจึงไม่ใช่การประมาณความน่าจะเป็นที่เสถียร

โอเพ่นซอร์ส

เปรียบเทียบโบรกเกอร์ในคุณสมบัตินี้

ฟีเจอร์โบรกเกอร์ที่ควรเปรียบเทียบ

โบรกเกอร์เหล่านี้อยู่ในอันดับสูงสุดสำหรับฟิลด์อัตราการจ่ายเงิน เปรียบเทียบเครื่องมือสาธิต การควบคุมสัญญา การตั้งค่าวันหมดอายุ และประวัติการสั่งซื้อก่อนทดสอบวิธีนี้

BABAOPTION มุมมองแพลตฟอร์มสำหรับ Kelly Criterion สำหรับไบนารี่ออปชั่น: สูตร การจ่ายเงิน และขีดจำกัด

#1

BABAOPTIONอัตราการจ่ายเงิน: สูงถึง 880%

BABAOPTION แสดงรายการตระกูลสัญญาสี่ตระกูลที่มีอัตราการจ่ายเงินสูงสุดถึง 880% การควบคุมราคาใช้สิทธิและสิ่งกีดขวางช่วยให้สามารถปรับการจ่ายเงินที่แสดงได้ในขั้นตอน 1% เมื่อเงื่อนไขของสัญญาเปลี่ยนไป

อาจไม่เหมาะกับ: แค็ตตาล็อกสินทรัพย์ 70+ มีขนาดเล็กกว่าแค็ตตาล็อกที่ใหญ่ที่สุดในการเปรียบเทียบนี้

ดูรีวิวเว็บไซต์ทางการ

IQ Option มุมมองแพลตฟอร์มสำหรับ Kelly Criterion สำหรับไบนารี่ออปชั่น: สูตร การจ่ายเงิน และขีดจำกัด

#6

IQ Optionอัตราการจ่ายผลตอบแทน: สูงถึง 800%

IQ Option สามารถแสดงผลตอบแทนดิจิทัลออปชั่นที่สูงมากเมื่อการเลือก Strike เปลี่ยนโปรไฟล์ความน่าจะเป็น แต่ตัวเลขนั้นไม่เหมือนกับการจ่ายผลตอบแทนตามเวลาที่กำหนดมาตรฐานสำหรับทุกสินทรัพย์

อาจไม่เหมาะกับ: ผู้ใช้ที่ต้องการการเข้าถึงไบนารี่ออปชั่นที่เหมือนกันในทุกประเทศ

ดูรีวิวเว็บไซต์ทางการ

theoption มุมมองแพลตฟอร์มสำหรับ Kelly Criterion สำหรับไบนารี่ออปชั่น: สูตร การจ่ายเงิน และขีดจำกัด

#10

theoptionอัตราการจ่ายผลตอบแทน: สูงถึง 400%

TheOption แสดงค่าสูงสุดที่สูงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นที่เลือก ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์โดยรวมนั้นแคบกว่าแพลตฟอร์มหลายตลาดทั่วโลก

อาจไม่เหมาะกับ: ผู้ใช้ที่ต้องการความพร้อมใช้งานทั่วโลกในวงกว้าง

ดูรีวิวเว็บไซต์ทางการ

เงื่อนไขที่ทำให้วิธีใช้ไม่ได้

อย่าใช้อัตราชนะที่คาดเดา ตัวอย่างบัญชีทดลองที่น้อยเกินไป หรือผลลัพธ์ของอินฟลูเอนเซอร์เป็นข้อมูลสำหรับคำนวณ Kelly

ทดสอบ

คำนวณอัตราการชนะจุดคุ้มทุนก่อน

ทดสอบ

ใช้การปรับขนาดเศษส่วนเพื่อการศึกษาเท่านั้น

ทดสอบ