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Una evaluación de reglas de estrategia fija contra datos históricos usando supuestos establecidos de entrada, pago, tiempo y liquidación. No demuestra resultados futuros.
Este término puede aparecer en un artículo de estrategia, diario de demostración, informe de rendimiento, calculadora, historial de cuenta o advertencia de riesgo. Indique las suposiciones y el período de muestra junto con el número.
Utiliza la definición anterior junto con el valor exacto, condición, marcado de tiempo, cuenta, producto o contexto de pago mostrado por el bróker.
A menudo se investiga el backtest junto a Expected Value y Forward Test y Overfitting. Las etiquetas pueden aparecer en el mismo flujo de trabajo, pero no describen el mismo campo o condición.
El resultado neto promedio ponderado por la probabilidad bajo supuestos de ganancia, pérdida, reembolso y pago indicados. Un pago alto por sí solo no establece un valor esperado positivo.
Una prueba aplicada a nuevas observaciones después de que las reglas de la estrategia están fijas, utilizando demostraciones, operaciones ficticias o resultados registrados en vivo.
Diseñar o seleccionar reglas que coincidan con el ruido histórico tan de cerca que puedan fallar en datos nuevos.
Prueba retrospectiva (backtest) significa una evaluación de las reglas de estrategia fija contra datos históricos utilizando supuestos declarados de entrada, pago, tiempo y liquidación. No demuestra resultados futuros. Una estrategia o estadística de riesgo depende de la selección de la muestra, el pago, el tratamiento del resultado, la regla de apuesta, el periodo de tiempo, las observaciones faltantes y la incertidumbre. Los resultados históricos o de la demostración no determinan el rendimiento futuro.
Publique la versión de la regla, los recuentos de elegibles y excluidos, la distribución del pago, el resultado de apuesta fija, la exposición máxima, la pérdida máxima, el intervalo de confianza y las condiciones que invalidan la muestra.
Regla preescrita, denominador, rango de fechas, modo de cuenta y política de exclusión.
Pago neto, pérdida total o reembolso, tarifas, ruta de apuesta y cálculo de equilibrio.
Tamaño de muestra, datos faltantes, intervalo de confianza, sensibilidad y verificación fuera de muestra.
En una revisión de bróker, no leas Backtest de forma aislada. Relaciona la propia definición del bróker con el contrato, cuenta, precios, pagos o pantalla de la plataforma correspondiente y registra la condición que cambia su significado.
Los términos de riesgo y rendimiento deben usarse para evaluar supuestos, calidad de la muestra, exposición de la apuesta y capacidad de pérdida. No convierten una característica del bróker o resultado histórico en una señal de trading.
El rendimiento histórico o simulado no establece una ventaja futura. Muestras pequeñas, pagos cambiantes, sesgo de selección y escalada de apuestas pueden hacer que los resultados parezcan más fuertes de lo que son.
Compruebe estos puntos en la pantalla del producto, el proceso de apertura de cuenta, las condiciones o el centro de ayuda del bróker.
Indique pago, probabilidad de ganar, reembolso, regla de apuesta, tarifas y resultados excluidos.
Verifique el período, tamaño de la muestra, operaciones faltantes, modo de cuenta y método de selección.
Medir rachas de pérdida, reducción, riesgo de ruina y el efecto de los aumentos de la apuesta.
Mantenga el análisis de riesgo educativo separado del momento de entrada, dirección o afirmaciones de retorno garantizado.
Respuestas breves para usuarios que comparan brókeres de opciones binarias y condiciones de cuenta.
El Backtest se compara comúnmente con el Valor esperado. Valor esperado significa: El resultado neto promedio ponderado por probabilidad bajo las suposiciones declaradas de ganancia, pérdida, reembolso y pago. Un pago alto por sí solo no establece un valor esperado positivo.
Los términos de riesgo y rendimiento deben usarse para evaluar supuestos, calidad de la muestra, exposición de la apuesta y capacidad de pérdida. No convierten una característica del bróker o resultado histórico en una señal de trading.
El rendimiento histórico o simulado no demuestra una ventaja futura. Las muestras pequeñas, los pagos variables, el sesgo de selección y el aumento de las apuestas pueden hacer que los resultados parezcan mejores de lo que son. Antes de fiarte de la etiqueta, consulta la definición del bróker, las condiciones aplicables y la pantalla de la cuenta o del producto.
