策略運作原理
二元期權中的趨勢跟隨是一種篩選方法。只有在選擇合約前定義了方向、動量和失效，才能減少隨機選擇。
01
步驟1
趨勢跟隨是一種篩選方法。它詢問在選擇到期前，圖表的方向、動量和失效是否可見。
02
步驟2
檢查不同時間週期的圖表是否連貫、縮放是否正常、報酬率是否即時更新，以及分析時下單面板是否隱藏關鍵資訊。
03
步驟3
當使用者將普通噪音標記為趨勢或在結果後更改趨勢定義時，策略會失效。
技術策略
趨勢跟隨策略
圖表工具、連貫的 K 線、確認規則，以及模擬測試前預先設定的失效條件。
僅作教育用途： 策略內容不提供具體交易指示、行情方向建議，也不宣稱能夠獲利。請先在模擬帳戶中驗證各項假設並確認經紀商規則；一旦測試條件不再成立，就停止測試。
實用範例
本範例僅用於說明如何制定測試計畫，不提供行情方向建議、交易指示，也不宣稱能夠獲利。
篩選在所選圖表背景中的相同方向
失效書面於模擬測試前
停電排程事件風險窗口
模擬測試檢查表
經紀商應提供清楚的圖表、實用的時間週期選項和穩定的縮放，並在分析期間持續顯示到期時間和報酬率的下單介面。
使用此檢查表，確認經紀商的模擬交易紀錄能清楚顯示每個測試步驟。
01
先定義趨勢和失效規則
02
寫下規則後再選擇到期時間
03
注意平台佈局是否讓測試變得更容易或更困難
分析這些假設
輸入
50 次圖表觀測;20 符合趨勢篩選條件;3 與預定事件重疊的時段
數學
合格樣本 = 20 - 3
結果
17 項預先篩選的示範觀察
測試前該建模什麼
將趨勢跟隨視為可重複過濾器：在選擇合約細節前，先定義時間範圍、方向規則以及失效條件。僅有方向標籤並非趨勢定義。
01
紀錄 1
時間範圍與用於標記方向的證據
02
記錄 2
會使觀察失效的價格水平
03
記錄 3
預定事件窗口及該設定是否被跳過
審查指標
衡量流程，而不是故事
在進行任何示範研究之前，確認產品可供預期使用者使用，並且可以驗證精確的營運實體和域名。明確定義淨支付 b、假設勝率 p 和全損結果 -1。單位的簡單期望值為 b × p - (1 - p)，損益平衡點為 1 / (1 + b)。
01
分類器協議
重新測試盲檢樣本，並報告冷凍分類器產生相同、缺失或歧義標籤的頻率。
02
歧義率
將模糊的觀察保留在分母內，而非將其轉化為方向標籤。
03
規則編輯計數
研究開始後，追蹤時間軸、回顧、指標設定或無效規則的每一次變動。
04
資料連續性
在分類前，記錄燭光間隔、來源變化、事件重疊及歷史不足。
此策略對經紀商的要求
實用的經紀商功能包括不同週期之間連貫的圖表和穩定的下單介面。趨勢描述不構成行情方向建議。
測試該方法前，確認平台清楚顯示所需合約、到期時間、報酬率、下單設定和模擬交易紀錄。
在此功能上比較經紀商
用於比較的經紀商特徵
這些經紀商在平台欄位中排名最高。在測試此方法前，比較其模擬工具、合約控制、到期設置及訂單歷史。
#1
#3
#6
失敗條件
避免將每個小幅波動都稱為趨勢。如果無效點不明確，該設置對固定結果合約來說定義不充分。
測試
在選擇到期前定義趨勢
測試
下單前寫明失效條件
測試