策略運作原理
01
步驟 1
趨勢追蹤是一種篩選方法，用來判斷在選定到期時間前，圖表方向、動能和失效條件是否清楚可見。
02
步驟 2
檢查不同時間週期的圖表是否連貫、縮放是否正常、報酬率是否即時更新，以及分析時下單面板是否隱藏關鍵資訊。
03
步驟 3
使用者把一般市場雜訊誤判為趨勢，或在結果出現後才更改趨勢定義時，策略就會失效。
實用範例
篩選在所選圖表脈絡中方向一致
失效條件模擬測試前先行記錄
暫停交易時段預定事件風險時段
市場與到期時間背景
可觀察這套方法的時機，以及應停止的時機
市場狀況
可檢驗的趨勢不能只靠一根單向 K 線判斷：在參考市場正常交易期間，應要求所選圖表週期內有明確記錄的一連串波段或收盤走勢。
不應測試的情況
遇到狹窄盤整區間、耗竭尖峰後、接近預定事件公布時間，或一切換圖表週期趨勢標示就改變時，應暫停操作。
到期時間為何重要
選擇足以讓既定趨勢條件跨越多次圖表更新而形成的期間，但不要長到讓無關交易時段或事件變化主導結算。
此處使用的術語
需要時開啟定義
分析這些假設
輸入
50 次圖表觀察；20 次符合趨勢篩選條件；其中 3 次與預定事件時段重疊
數學
有效樣本 = 20 - 3
結果
17 筆預先篩選的模擬觀察紀錄
要記錄什麼
把趨勢追蹤當作可重複使用的篩選條件：在選擇合約細節前，先定義時間週期、方向規則與失效條件。只有方向標籤，還不能構成趨勢定義。
01
第 1 筆紀錄
判定方向所用的時間週期與證據
02
記錄 2
會使此觀察失效的價位
03
紀錄 3
預定事件時段，以及是否略過該設定
檢視指標
評估流程，而不是說法
01
分類器一致性
重新測試一組盲測樣本，並回報鎖定後的分類器產生相同「存在」、「不存在」或「不明確」標籤的比例。
02
歧義率
將模糊的觀察保留在分母內，而非將其轉化為方向標籤。
03
規則修改次數
研究開始後，凡是時間週期、回溯期間、指標設定或失效規則的變更，都必須逐一記錄。
04
資料連續性
任何分類前，先記錄 K 線缺口、資料來源變更、事件重疊與歷史資料不足。
此策略對經紀商的要求
實用的經紀商功能包括不同週期之間連貫的圖表和穩定的下單介面。趨勢描述不構成行情方向建議。
失敗條件
不要把每一次小幅波動都稱為趨勢。若失效條件不清楚，這套做法的定義就不足以用於固定結果合約。
測試
選擇到期時間前，先界定趨勢
測試
下單前寫明失效條件
測試